最近,越来越多的物理学家开始对经济系统进行建模和分析。 这也可以追溯到物理系统中的统计规律与社会科学中的统计规律之间的类比。 然而,这篇论文被认为是不专业的。 但在接下来的半个世纪里,除了少数从事社会经济系统研究的物理学家之外,很少有人涉足。 随着经济系统,特别是金融市场控制规则的稳定,系统的演变受到持续监控。 同时,大规模经济数据库的建立,使得通过数据进行建模预测、判定真实性成为可能,这使得大量物理学家开始对经济系统进行实证研究,并应用统计中发展起来的新理论和新方法。近几十年来,物理学开始转向对经济系统的研究,努力寻找一个涵盖经济系统所有特征的理论模型。 建模方法主要利用标度、通用无序抑制系统和自组织的概念进行建模。 研究重点是衍生品定价、资产组合和动态最优性、资产规模遵循什么样的随机过程和价格动态以及由此产生的动荡现象。
波士顿大学物理学教授斯坦利(《金融物理学》)解决了为什么物理学专业学习金融研究并获得物理学位的实际问题。 它是一门新兴的交叉学科,利用复杂系统理论、非线性科学和应用数学等统计和理论物理方法和工具来研究金融市场以及通过自组织出现的宏观规律和复杂性。 它将经济系统视为一个复杂的系统,将其中的各种数据视为类似于物理学的实验数据,并努力寻找和解释物理规律。 主要研究方向包括:金融系统中的统计规律,特别是新兴和普遍规律。 适应性尺度法则、证券相关性、极端事件、金融风险管理与投资组合、宏观市场建模与预测、微观市场动态模型(伊辛模型和少数博弈模型),正是因为个体的非理性,使得金融市场并不是一个完全有效的市场,这反过来又创造了一个非线性、开放的复杂系统,让宏观现象和规律通过自组织产生。 由于基于量子力学的信息计算科学的发展,海量数据的可用性促使大量物理学家带着物理理论和研究方法开始在经济领域检验自己的技能。 但由于经济理论的缺乏和条件过于简单化,使得发现的规则重复且缺乏经济内涵。
他的研究方向是金融市场变量的统计规律,特别是金融市场中出现的普遍标度规律,例如峰收益分布和肥尾收益分布; 以及证券、极端事件、金融风险管理和投资组合的相关性,分形市场假说研究相关变量的长期记忆和自相关性、价格演化中自相似结构的存在性以及多重分形时间序列的分析金融领域; 它还包括宏观市场建模和预测维纳物理学家维纳物理学家,例如使用随机过程对回报进行建模和对数周期幂律模型,以及金融市场的微观模型,包括噪音交易者博弈、渗滤模型、伊辛模型和少数博弈模型,同时对微观模型的研究可以帮助阐明金融市场的微观结构和价格形成机制。 程序化规则是金融市场中出现的宏观规则。 除了宏观模型和微观模型之外,它们还包括峰分布和肥尾分布、收益无关性、长期记忆和波动性聚类、泡沫和崩溃、间歇性和多重分形的属性方面、杠杆效应等等。
参考文献:周卫星,金融物理概论[M]上海财经大学出版社2007,(10):11-13
斯坦利经济物理学[M]中国人民大学出版社2006,(1):1-8